簡易檢索 / 檢索結果

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    台灣單一股票期貨市場套利之研究 - GARCH、SSVR與灰色理論之應用
    • 資訊管理系 /99/ 碩士
    • 研究生: 黃泰瑞 指導教授:
    • 過去在操作股價指數套利時,由於要建構一個模擬台股指數的現貨投資組合,而需要進行模擬組合的模型探討。在單一股票期貨商品於2010年一月推出後,以單一股票為套利標的下,操作上可省略掉模擬誤差所帶來的風險…
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